Доходность ОФЗ
—% годовыхДекомпозиция доходностей ОФЗ на ожидаемую ставку и срочную премию
Ожидаемая ставка — средняя будущая одномесячная доходность ОФЗ на основе реальных вероятностей по модели ACM.
Срочная премия — разница между модельной доходностью и риск-нейтральной доходностью.
«Прочие компоненты» объединяют поправку на выпуклость и ошибку подгонки. Сумма трех показателей равна наблюдаемой доходности на КБД.
Выберите любой срок с шагом в один месяц. Графики покажут, как менялись среднемесячная доходность, ожидаемая траектория короткой ставки и временная премия.
01 / СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ—
мес.
1 месяц10 лет
История по месяцам
Ожидаемая ставка
—% годовых, мера PСрочная премия
—п.п.Прочие компоненты
—п.п.02 / ИСТОРИЯ
Декомпозиция
КБД ОФЗОжидаемая ставкаСрочная премия
%, годовых / премия в п.п.
03 / СРЕЗ КРИВОЙ
—Все сроки на выбранную дату
КБД ОФЗОжидаемая ставкаСрочная премия
Срок до погашения, летВыбранный срок выделен вертикальной линией